Как торговать с уровнями Фибоначчи

В трейдинге термин "Фибоначчи" означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют "уровнями Фибоначчи" и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

Инструмент Фибоначчи применяется к движению цены

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.
Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

Определение начала и конца движения цены

Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

1. Инструмент начинает работать в верхней точке
2. Инструмент заканчивает работу в нижней точке, перемещаясь слева направо

В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Продемонстрируем это на графике:

1. Инструмент начинает работать в нижней точке
2. Инструмент заканчивает работу в верхней точке, перемещаясь слева направо

Уровни Фибоначчи автоматически выставляются в MT4

Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%. Далее этот уровень выступает в роли поддержки или сопротивления, в зависимости от направления наблюдающегося тренда.

Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены.

На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61.8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

1. Уровень 38,2%
2. Уровень 50,0%
3. Уровень 61,8%

Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию

Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 61,8%
2. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 50,0%
3. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 38,2%

Как выбрать правильный уровень для входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.

Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи. Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно. Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

2. Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.

Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Уровни расширения Фибоначчи

Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена. Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения - 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

1. Уровень расширения 138,2%
2. Уровень расширения 161,8%

Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения.

Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения.

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
2. Потенциальный выход на уровне расширения

Как выбрать уровень расширения для фиксации прибыли

Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2.

1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
2. Соответствующий уровень расширения 138,2%

Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8.

1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
2. Соответствующий уровень расширения 161,8%

Сразу может возникнуть вопрос: "Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?" Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют. Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают – так работает самореализующееся пророчество.

Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

Использование каждого из уровней как целевой отметки

Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

Выводы

• ... инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
• ... инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
• ... уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
• ... наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8%4 их часто используют для входа в рынок;
• ... существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
• ... уровни, отмеченные за рамками изначального движения цены, являются уровнями расширения, они показывают, куда может пойти цена;
• ... самыми распространенными уровнями расширения являются 138,2% и 161,8%, их часто используют для выхода из позиции;
• ... уровни коррекции и расширения могут совпадать: уровень коррекции 38,2% соответствует уровню расширения 138,2%, а уровни коррекции 50% и 61,8% соответствуют уровню расширения 161,8%.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи 

Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Если внимательно посмотреть на Рисунок 1, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать медвежий рынок, то можно увидеть, что большой медвежий суперцикл состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом медвежьих волн будет 89 и т.д.

Соответственно, большая бычий суперцикл состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Рисунок 1.

Обычное применение этого принципа в Волновой теории Эллиотта основано на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, когда оно достигает некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи.

Например, движение, которое растянулось дольше 3 дней, не должно обратиться до 5 дня. Движение, продолжающееся более 5 дней, должно продлиться 8 дней. Тренд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее. Эта основная схема расчета изменений тренда равно применима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это - только "идеальная модель", и никто не в праве ожидать, что цены на товары поведут себя столь определенным и предсказуемым образом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху, и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в этих регулярных формах.

Характеристики волн

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (таблица ниже). Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Волна	Классическое соотношение волн
1	-
2	0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
3	1.618 или 2.618 длины Волны 1
4	0.382 или 0.5 длины Волны 1
5	0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
A	0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
B	0.382 или 0.5 длины Волны A
C	1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:

• Волна 1
  Происходит, когда "психика рынка" почти полностью медвежья. Новости все еще негативны. Как правило, очень сильна, если являет собой резкое изменение в текущей ситуации (смена медвежьего тренда на бычий, прорыв мощного уровня сопротивления и т.д.). В спокойной ситуации обычно демонстрирует незначительное движение цен на фоне общей нерешительности.

• Волна 2
  Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций. Она может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Обычно составляет около 60% от Волны 1, развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли.
• Волна 3
  Является тем, ради чего "эллиоттчики" живут. Наблюдается резкий рост оптимизма среди инвесторов. Это наиболее мощная и длинная волна повышения (никогда не может быть самой короткой), на которой происходит ускорение цен и увеличение объемов. Типичная Волна 3 превышает Волну 1 по крайней мере в 1,618 раза и может быть даже больше.
• Волна 4
  Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.
• Волна 5
  Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.
• Волна A
  Большинство продолжают считать, что рост скоро продолжится с новой силой. Но уже начали появляться игроки, убежденные в обратном. Характеристики этой волны часто очень похожи на Волну 1.
• Волна B
  Часто очень похожа на Волну 4 и очень трудна для идентификации. Показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма.
• Волна C
  Сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3.

К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на "старом" рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиотта зачастую проблематично и требует специальных знаний.

Потренироваться на демо счете

Аллигатор. Что это, зачем он нужен и как его использовать.

Аллигатор (Alligator) - технический индикатор, представляющий собой комбинацию из трех сглаженных скользящих средних с разными периодами (5,8 и 13), которые смещены на разные периоды - 3,5 и 8 соответственно (см. рис. 1).


(Рис. 1 - технический индикатор Аллигатор)

Красная линия - зубы Аллигатора, восьмипериодное сглаженное скользящее среднее, которое смещено в будущее на пять баров;

Синяя линия - челюсть Аллигатора, тринадцатипериодное сглаженное скользящее среднее, которое смещено в будущее на восемь баров. Данная линия показывает тот уровень цен, который должен установиться на рынке (по мнению автора) при отсутствии новых факторов. По теории Билла Вильямса, если цены расположены выше челюсти Аллигатора, восходящий тренд, скорее всего, останется в силе, и наоборот.

Зеленая линия - губы Аллигатора, пятипериодное сглаженное скользящее среднее, которое смещено в будущее на 3 бара.

Следует отметить, что индикатор не зря назван именно "Аллигатором". Это очень просто и удобно для интерпретирования его сигналов: если Челюсть, Губы и Зубы Аллигатора переплетены или закрыты - значит, он собирается заснуть или уже спит. Чем продолжительнее сон этого животного, тем более голодным он становится - следовательно, образовавшийся тренд может быть довольно стремительным. Когда Аллигатор "просыпается" - сразу открывает свою челюсть, то есть линии друг от друга удаляются. Чем пасть открыта шире, тем тренд активнее. Просыпаясь, Аллигатор сразу начинает зевать, открывая при этом свою пасть. А учуяв запах добычи (медведь или бык) - начинает охоту. После утоления голода интерес к пище у индикатора снижается, и его линии переплетаются вновь - данный момент наиболее оптимален для фиксации прибыли. Говоря сухим языком математики - длительное пересечение скользящих средних означает обычную консолидацию цен.

Индикатор Аллигатор подает следующие основные сигналы:

• Стадия подготовки к наиболее оптимальному входу в рынок. Расстояние, которое увеличиваясь, разделяет скользящие средние на фоне повышения амплитуды цен в период флета, говорит о начале новой тенденции на рынке.
• Стадия входа в рынок. В чистом виде индикатор Аллигатор для принятия решения о входе не используется - нужно подтверждение в виде фрактала, направленного вверх.
• Степень силы тренда. Определяется временем, на протяжении которого СС находятся в переплетенном состоянии. Чем средние линии дольше переплетены, тем тренд сильнее.
• Доливка (добавление позиции). Доливку целесообразно выполнять при появлении направленного вверх фрактала и появлении дополнительного фрактала - выше предыдущего.
• Установка стоп-лосса. В данном случае решение принимается исходя из используемого трейдером уровня риска, а также стратегии Мани-менеджмента, которой он руководствуется. Устанавливать стоп-лосс можно на уровне любой линии из скользящих средних. Главное учесть, что установленный на короткой пятипериодной линии стоп-лосс способен привести к ложным пробоям. В свою очередь, установка стоп-лосса на тринадцатипериодной линии грозит трейдеру серьезными потерями.

Расчет индикатора:

Median Price = (HIGH + LOW) / 2

Jaw (челюсти индикатора Аллигатора) = SMMA (Median Price, 13 и 8)

Teeth (зубы индикатора Аллигатора) = SMMA (Median Price, 8 и 5)

Lips (губы индикатора Аллигатора) = SMMA (Median Price, 5 и 3)

где:

Median Price является медианной ценой;

LOW - минимальной ценой бара;

HIGH - максимальной ценой бара;

SMMA (A, B и C) - сглаженное скользящее среднее. А - сглаживаемые данные, С - сдвиг в будущее, В - период сглаживания. К примеру, SMMA (Median Price, 5 и 3) значит, что сглаженная скользящая средняя взята от медианной цены. Период сглаживания при этом равен 5 барам, сдвиг - 3.

Как использовать Аллигатор 

Сам Билл Вильямс предлагал использовать данный инструмент с другими методами анализа – фракталами, индикаторами AO и AC, Gator Oscillator. Автор Аллигатора предлагал открывать ордер при увеличении амплитуды колебаний скользящих средних. Точно определить величину расхождений линий баланса можно с помощью Gator Oscillator.

В качестве сигнала на вход в рынок Билл Вильямс советовал использовать не индикатор Аллигатор, а пробитие фрактала, расположенного выше или ниже скользящих средних. Добавление к существующим позициям необходимо осуществлять при пробитии новых фракталов, увеличении расстояния между линиями баланса спустя определенное время, показаниях, от индикатора АО, свидетельствующих о наличии тренда. Выставлять стоп Билл Вильямс рекомендовал под 13-периодной скользящей («челюстью Аллигатора») или другими линиями баланса. Чем консервативнее стоп – тем выше вероятность получения максимальной прибыли, но также велик шанс образования убытков.

Аллигатор, как и многие трендовые инструменты, является запаздывающим индикатором. Сегодня на подвижном рынке Форекс его нужно использовать с большой осторожностью. Важно составить оптимальную стратегию, по возможности проверить ее эффективность, не рисковать большими суммами в сделках. Желательно сочетать индикатор с другими методами анализа рынка.

Потренироваться на демо счете 

RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, сокр. RSI) – полезный и один из наиболее популярных динамических осцилляторов. Разработан в 1978 году В. Вайлдером. Индекс относительной силы сравнивает величину снижения акции и величину ее повышения за определенное время, а затем предоставляет данные в виде значения, расположенного в диапазоне от 0 до 100. Нуждается в единственном параметре, которым является число временных периодов, применяемых для вычисления. В своей книге «Новые концепции в технических системах торговли» Валдер советует использовать 14 периодов.

Стоит отметить, что полное название индикатора довольно неудачное, так как его легко можно перепутать с иными формами анализа относительной силы, например с классификацией «Относительная сила» IBD или с графиком «Относительной силы» Дж. Мерфи. Однако большинство других видов анализа для вычисления относительной силы нуждается в нескольких акциях. А в случае с RSI наоборот – вполне достаточно и одной. Поэтому чтобы избежать возможной путаницы опытные финансовые аналитики не рекомендуют использовать полное название индекса, а называть его сокращенно – то есть RSI.

Формула расчета индекса:

Для получения прибыли индекс можно использовать тремя способами:

1. Пересечение центральной линии. Горизонтальная центральная линия разделяет на 50% бычий тренд от медвежьего тренда. В случае роста цены, индекс расположится выше центральной линии. Если же наблюдается снижение цены, то значение индикатора упадет ниже 50%. Таким образом, пересечение горизонтальной центральной линии можно использовать для подтверждения и выявления восходящего или нисходящего краткосрочного тренда.
2. Знаки на продажу/покупку. Достижение индексом уровня в 70% свидетельствует о перекупленности инструмента, то есть слишком большое количество участников рынка приобрели определенный инструмент и достаточно скоро начнут от него избавляться. В данном случае наиболее оптимальным вариантом является продажа купленной ранее акции или открытие короткой позиции. И наоборот, когда график опускается ниже отметки в 30 процентов, наступает время покупать.
3. Расхождение значений цены и индикатора – в техническом анализе это всегда имеет большое значение. Например, при росте цены и одновременном снижении индекса относительной силы с 95 до 50 процентов повышается вероятность обвала акции. Соответственно, наоборот: если индикатор растет, а акция падает, это предвещает рост последней. Другими словами, после расхождения нужно жать поворота цены в направлении движения индекса RSI.

Исходя из всего написанного выше, можно сделать вывод о том, что индекс относительной силы является важным индикатором технического анализа – он не только показывает силу движения конкретного финансового инструмента, но и способен предсказать повороты движения цены. RSI также используется при расчете других технических накладок и индикаторов, поэтому каждый аналитик, трейдер, частный инвестор или брокер должен хорошо его изучить.

Пример RSI

График DELL показывает большое количество экстремальных значений и отрицательную дивергенцию (см. рис. 1). В октябре 2010 года индекс RSI на короткое время достиг перепроданности, обозначив при этом свой низ в районе 38. Следующим экстремальным значением является перекупленность, которая возникла после большого повышения, достигшего своего максимума в декабре 2010 года.

В конце декабря 2010 года RSI достиг уровня перекупленности и ко второй неделе января 2011 года продвинулся ниже 50. Следующее кратковременное значение перепроданности образовалось в феврале и указало низ на отметке около 35. К концу февраля 2011 года индекс RSI вернулся выше 50, а в марте продвинулся в область перекупленности. Формирование отрицательной дивергенции произошло в конце марта. В итоге, дивергенция обозначила максимум вверху пятидесятой фигуры.

(Рис. 1 – Пример движения RSI на графике DELL)

Если у вас нет свободных средств для торговли их всегда можно заработать. Попутно получить бесплатно новую перспективную профессию бесплатно и начать бизнес с нуля без вложений. Если для вас это актуально и интересно тогда пройдите по ссылке. Если вы уже знаете что такое СРА бизнес можете присоединится к партнерской программе по ссылке

Полосы Боллинджера

Линии Боллинджера – индикатор технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в 80-х гг. ХХ ст. В основе этого индикатора, называемого некоторыми аналитиками «накладкой на график», лежат рыночная волатильность, скользящие средние и значение стандартного отклонения. Построить индикатор вручную очень сложно из-за сложных вычислений, однако в торговом терминале есть встроенный индикатор линии Боллинджера, который можно полноценно использовать.

Индикатор состоит из трех линий – центральной, верхней и нижней. Центральная линия (2) является скользящей средней с рекомендованным периодом 20 (с периодом можно экспериментировать). Верхняя линия (1) построена с учетом добавления двух стандартных отклонений к центральной, а нижняя (3) – с учетом отнимания этих же двух стандартных отклонений.

Почти всегда цена движется в пределах образованного коридора, а пересечение ценой верхней или нижней линии указывает на то, что цена завышена или занижена. Таким образом, касание или пересечение ценой верхней линии расценивается как сигнал на продажу, а нижней – на покупку. В основе такой тактики торговли лежит утверждение о том, что рынок быстро среагирует на подобное несоответствие и вернет валютной паре ее справедливую стоимость.

Рекомендованный период для центральной линии – 20, однако можно тестировать и другие значения МА. Сигналом к тому, что период подобран правильно, будет поведение цены при формировании двойного дна: если период подобран правильно, значит, второе дно останется в границах коридора. Если же второе дно оказалось за нижней границей коридора, период нужно увеличить.

Линии Боллинджера используются во многих торговых стратегиях в сочетании с другими индикаторами, например с индикатором Стохастик.

Если у вас нет свободных средств для торговли их всегда можно заработать. Попутно получить бесплатно новую перспективную профессию бесплатно и начать бизнес с нуля без вложений. Если для вас это актуально и интересно тогда пройдите по ссылке. Если вы уже знаете что такое СРА бизнес можете присоединится к партнерской программе по ссылке

Новые трюки с RSI

Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 60
Используемые индикаторы: RSI
Обьем сделки: произвольный

Алгоритм тактики:

Индекс относительной силы (RSI) - известный инструмент, который используется для идентификации уровней перепроданности и перекупленности. Однако есть и другие варианты его использования, о которых обычно не пишется в учебниках по техническому анализу. Калькуляция индикатора напоминает формулы других осцилляторов. RSI равен отношению суммы цен закрытий "в плюсе" в течение рассматриваемого периода времени к сумме всех цен закрытий в течение этого периода. Эта величина выражается в процентах.

Поскольку RSI вычисляет разницу между двумя ценами в определенный период времени он представляет собой индикатор с исключенным трендом - то есть в нем сведено к минимуму влияние тренда в периоды большие, чем период расчета индикатора.

В результате исключения тренда появляется линия, которая колеблется над и под горизонтальной центровой линией (линией равновесия), которая соответствует ценовому тренду.

По умолчанию в настройках индикатора используется период равный 14. На рисунке 1 представлен 60-минутный график EUR/USD с RSI с периодом 14 и экспоненциальной скользящей средней с периодом 28. Заметьте, что когда RSI пересекает центральную линию 50 (точки А, В, С, D) цена пересекает EMA. Таким образом, RSI с периодом 14, ограниченный значениями от 0 до 100, эквивалентен отношению цены к ЕМА с периодом 28. Это наблюдение помогает ввести в оборот еще одну функцию индикатора, о которой часто забывают составители учебников по форексу.

Рисунок 1

Основные принципы.

Согласно теории, индикатор RSI идентифицирует уровни перекупленности (когда он находится над отметкой 70 или 80) и уровни перепроданности, когда он находится под 30 или 20. Высокие значения RSI часто совпадают с вершинами рынка, тогда как низкие значения с основаниями. Проблема возникает в ситуациях, когда рынок находится в трендовой фазе, а индикатор постоянно указывает на перекупленность и перепроданность.

Например, в ситуации, когда в восходящем тренде цена будет постоянно закрываться над ЕМА с периодом 28, индикатор RSI будет постоянно находиться выше 50 и не сможет упасть ниже отметки 20, чтобы просигнализировать о состоянии перепроданности. Точно также, когда рынок находится в состоянии нисходящего тренда и цена постоянно под ЕМА, осциллятор будет находиться ниже 50 или даже возможно ниже 20, соответственно он не сможет указать на состояние перекупленности.

Диапазон движения RSI дает ключ к пониманию процессов на рынке. При стабильном ценовом диапазоне, осциллятор будет равномерно двигаться между верхней и нижней границами. Тогда как при трендовом рынке он будет стремиться вверх или вниз в зависимости от превалирующего тренда. Поскольку при восходящем тренде мы часто входим в зонупостоянной перекупленности, диапазон RSI сдвинется вверх. Таким образом, уже значение 40 может считаться границей зоны перепроданности. При нисходящем тренде диапазона RSI сдвинется вниз, таким образом, уже значение 60 может считаться зоной перекупленности. 

Если индекс RSI упал до отметки 30 (что указываем на слабый рынок), а позже рынок пошел вверх и осциллятор вырос выше отметки 50, это означает, что цена пересекла вверх ЕМА с периодом 28. Некоторые трейдеры подумают, что пересечение вверх ценой скользящей средней есть признак перехода в фазу восходящего тренда. Однако все техники, основанные на пересечении ценой МА, очень часто дают "двойные убытки", поскольку цена имеет тенденцию пробивать МА, а затем разворачиваться и пробивать ее в обратном направлении. Наша концепция принимает в расчет эту тенденцию.

Торговые техники.

Итак, перейдем к описанию паттернов. Представим, что мы начинаем с момента, когда значение RSI с периодом 14 выше 60. Восходящий тренд будет оставаться в силе, пока осциллятор не пересечет вниз уровень 40. Чтобы получить прибыль в такой ситуации, вы можете применить один из трех подходов. Первый подход можно назвать скальперским, так как он является наиболее рискованным. Он основан на умозаключении, что когда цена находится в восходящем тренде и осциллятор начинает идти вверх, это означает усиление восходящего моментума и позволяет прогнозировать рост цены. Однако далеко не всегда рост осциллятора сопровождается значительным движением цены (см. рисунок 2). Это приводит нас ко второй стратегии.

Она основана на использовании трендовой линии, которая проводится по пикам индикатора и помогает определить, готов ли рынок восстановить восходящий тренд. Например, предположим, что RSI сформировал пик над отметкой 60, просигнализировав о восходящем тренде, однако цена споткнулась и не пошла вверх. Индикатор сформировал второй, более низкий пик, через который проведена линия тренда. Когда осциллятор пересекает вверх линию тренда, это служит сигналом подтверждения восходящего движения цены (рисунок 3).

Рисунок 3

Последняя техника основана на поисках точек входа при развороте индикатора вверх. Когда RSI, находясь в зоне перепроданности между 50 и 40, разворачивается вверх и пробивает, проведенную через его пики трендлинию, это хороший сигнал для открытия длинной позиции. Такое поведение осциллятора во время восходящего тренда указывает на то, что моментум цены вырос. Открытие позиций в этой точки потенциально может принеси самую большую прибыль (рисунок 4)

Рисунок 4

Чтобы получить сигналы продажи просто используйте правила противоположные этим, в ситуациях, когда тренд является нисходящим, а RSI находится ниже 40 и не может преодолеть 60. На рисунке 5 дан пример открытия коротких позиций для первой и второй техник: краткосрочные сигналы к продаже при движениях осциллятора вниз (скальперская стратегия) и продажи на пересечении осциллятора с линией тренда. На рисунке 6 дан пример третьей стратегии. После приближения осциллятора к отметке 60, когда он разворачивается вниз и пробивает линию тренда, проведенную через основания RSI, открываются короткие позиции.

Рисунок 5

Рисунок 6

Торговые диапазоны.

Торговые диапазоны могут быть идентифицированы, когда RSI колеблется между 40 и 60. Однако существует возможность определить, какую импликацию имеет торговый диапазон. Например, если осциллятор сформировал пик около над отметкой 60, и после этого движется между 40 и 60, то диапазон имеет бычью импликацию (рисунок 7). Если же последний экстремум RSI был ниже 40, после чего он начал двигаться между 40 и 60, то у диапазона медвежья импликация.

Рисунок 7

Заключение

Профессиональные трейдеры обладают способностью правильно и точно интерпретировать смутные намеки, которые они видят на графике, и принимать по ним торговые решения. Постарайтесь забыть о таких абстракциях как "восходящий тренд", "нисходящий тренде", "торговый диапазон" или "прекупленность-перепроданность". Используйте математические правила, чтобы точно оценить ситуацию на рынке иразрабатывайте торговые стратегии, основанные на этих оценках.

Приведенные в данной статье примеры, показывают, что RSI может быть использован не только в рамках традиционных правил, но и обеспечить дополнительные торговые сигналы, помогая верно проанализировать ситуацию. Поскольку диапазон осциллятора фиксирован, вы легко можете экспериментировать, изменяя уровни и тестируя исход различных сценариев.

Открыть реальный счет в ИнстаФорекс

Если у вас нет свободных средств для торговли их всегда можно заработать. Попутно получить бесплатно новую перспективную профессию бесплатно и начать бизнес с нуля без вложений. Если для вас это актуально и интересно тогда пройдите по ссылке. Если вы уже знаете что такое СРА бизнес можете присоединится к партнерской программе по ссылке

Система для 15-минутных графиков

Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 15M
Используемые индикаторы: Каналы SHI, I_trend, La Guerre, Juice
Обьем сделки: -

Алгоритм тактики:

Система для 15-минутных графиков

Три фактора, определяющих вход на рынок.

1. Направление

Каналы SHI, которые автоматически вычисляются в реальном времени, определяют направление, в котором следует торговать. Если канал наклонен вниз, то требуется продавать, если канал наклонен вверх, то требуется только покупать. 

Если канал узкий, то сделки не совершаются.

Если цена выходит за границы канала позиции не открываются (открытые позиции удерживаются). В этом случае следует ждать формирования нового канала.

2. Вход/выход.

Помните: позиции открываются только в направлении наклоне канала!

Первый индикатор - I_trend. Красная линия пересекает зеленую вверх – продажа. Зеленая становится выше красной – покупка.

Второй индикатор - La Guerre. Когда индикатор пересекает вниз линию .75, то следует искать возможности к продаже. Когда индикатор пересекает вверх .15, следует искать возможности к покупке. Если индикатор Juice зеленый, удерживайте позицию до достижения противоположной стороны канала, если он красный, то закрывайте позицию при достижении линией Guerre срединной линии (.45).

Perkyasctrend1 - дополнительный индикатор. Розовая точка – сигнал к продаже, голубая точка – сигнал к покупке. Продвинутые трейдеры могут не использовать этот индикатор.

Стоп-лоссы размещаются на расстоянии 15 пипсов.

3. Волатильность.

Последний индикатор называется Juice. Не следует открывать позицию, когда гистограмма красная. Если все индикаторы дают сигналы на вход, то по этому индикатору осуществляется последняя проверка. Гистограмма должна быть зеленой.

Открыть реальный счет в ИнстаФорекс

Если у вас нет свободных средств для торговли их всегда можно заработать. Попутно получить бесплатно новую перспективную профессию бесплатно и начать бизнес с нуля без вложений. Если для вас это актуально и интересно тогда пройдите по ссылке. Если вы уже знаете что такое СРА бизнес можете присоединится к партнерской программе по ссылке

Moving Average

Динамическое среднее (скользящее среднее, MA, Moving Average) – один из самых популярных технических индикаторов у трейдеров Форекс. Это объясняется его гибкостью, простотой расчета и понимания. Скользящее среднее используется как инструмент для определения трендов в ценовых изменениях на валюту или акции (данный индикатор используется не только на рынке Форекс).

Проводя технический анализ, трейдер нуждается в скользящем среднем для определения новой тенденции. Это может быть, к примеру, уже установившееся движение цены (вверх или вниз) определенной валюты или наоборот, конец такого движения. Новый тренд гораздо легче увидеть при помощи динамического среднего, чем просто глядя на ценовой график – скользящее среднее позволяет скорректировать (сгладить) случайные, незначительные колебания курсов валют.

Проводя анализ динамического среднего, трейдер или аналитик рынка может сформировать сигналы продажи или покупки. Однако следует учитывать тот факт, что СС формируется в ответ на текущее состояние рынка – то есть индикатор МА не предсказывает тренд, а лишь отражает существующие тенденции.

Как следует из названия, скользящее среднее – это усредненный показатель. Таким образом, трейдер может самостоятельно определять количество периодов (недель, дней, часов, минут и т.п.), которое должно учитываться при расчете СС. Самым популярным является МА за 21 день. Использование более коротких или более длинных периодов времени характеризуется своими плюсами и минусами для трейдера Форекс.

Расчет скользящего среднего

Чтобы вычислить СС за 15 дней, необходимо использовать соответственно 15 однодневных периодов. Можно выбирать и другой временной масштаб, к примеру, 15 дней = 360 одночасовых периодов, однако это нецелесообразно. Чтобы получить простое среднее значение, необходимо сложить последние цены за 10 дней (в сумме это составит 15 значений), а затем разделить их на 10. Завтра для вычисления данного значения следует взять еще одно, уже вчерашнее значение, и отбросить значение одиннадцатидневной давности. Графическое отображение полученных значений – это и есть график простого МА (см. рис. 1).

(Рис. 1 - Простое скользящее среднее, SMA, Simple Moving Average)

Виды динамических средних

Вышеописанный процесс позволяет вычислить простое СС (SMA). Некоторые специалисты рынка указывают на недостатки данного индикатора, предлагая использовать более сложные вычисления, которые бы смогли учесть большее влияние на отношение полученного результата по недавним данным к старым данным.

Кроме простого СС используют:

• Экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА);
• Адаптивное скользящее среднее (АМА);
• Скользящее среднее конечной точки (ЕРМА);
• Взвешенное скользящее среднее (WMA);
• Синус-взвешенное скользящее среднее (SWMA);
• Треугольное скользящее среднее (ТМА).

Существуют и другие виды скользящих средних, однако они используются крайне редко.

Существенное отличие скользящих средних разных типов заключается в различных весовых коэффициентах, присваиваемых последним данным. Так, в случае SMA (простого СС) все цены рассматриваемого периода равны между собой. Взвешенная и экспоненциальная СС делают последние цены более весомыми.

Наиболее распространенным методом интерпретации динамического (скользящего) среднего является сопоставление его динамики с динамикой цены. Сигналом к покупке служит подъем цены инструмента выше значения СС, сигналом к продаже – ее падение ниже линии индикатора.

Торговая стратегия на основе пробоя средней описана тут.

Если у вас нет свободных средств для торговли их всегда можно заработать. Попутно получить бесплатно новую перспективную профессию бесплатно и начать бизнес с нуля без вложений. Если для вас это актуально и интересно тогда пройдите по ссылке. Если вы уже знаете что такое СРА бизнес можете присоединится к партнерской программе по ссылке